CRR III BAIS java-Module

Im Rahmen der Umsetzung der CRR III (Capital Requirements and Regulations III), die am 01.01.2025 in Kraft tritt, wird die Berechnungsmethodik der Meldungen zu den Bereichen KSA, CVA und OpRisk von der Aufsicht grundlegend überarbeitet.

Der erste Meldestichtag unter diesen neuen Vorgaben ist der 31.03.2025. Abweichend vom üblichen Abgabetermin ist die erste Meldung gemäß CRR III bis zum 30.06.2025 einzureichen. Die tägliche Überwachung der Eigenmittelkennzahlen nach den neuen Vorgaben startet bereits ab dem 01.01.2025, mit dem Inkrafttreten der CRR III.

Um die Berechnung der neuen aufsichtsrechtlichen Vorgaben in der derzeitigen Systemlandschaft der NBank gewährleisten zu können, bietet msg for banking spezielle Module an, mit denen unsere Meldewesensoftware „BAIS“ (Banken Aufsicht Informations System) erweitert werden kann.

Folgende Module wären für die NBank relevant:
- BA200 - BAISjava CRR III – Basis (CA, KSA, CVA, OpRisk), Einzelinstitut (75.000,00€)
- BA200K - BAISjava CRR III – Basis (CA, KSA, CVA, OpRisk), Konsolidierung (37.500,00€)
- BA210 - BAISjava CRR III – einfacher Sicherheitenansatz (20.000,00€)

Es handelt sich bei den drei Modulen um Basismodule, die zur Berechnung der aufsichtsrechtlichen Kennzahlen sowohl täglich, als auch zu den Meldestichtagen relevant sind.
Die beiden Module BA200 und BA200K bieten die komplette BAIS-Funktionalität zur Berechnung und Erstellung der Meldungen für CA, KSA, CVA und OpRisk gemäß CRR III auf Institutsebene bzw. auf konsolidierter Ebene. Mit dem Modul BA210 können die Kreditrisikominderungstechniken nach CRR III in BAIS genutzt werden.

Die Anpassungen durch den Erwerb der neuen BAIS-Module betreffen ausschließlich die Verarbeitung in BAIS. Weitere Systeme bleiben von dem Erwerb unbetroffen. Die Systemlandschaft der NBank bleibt also von der Anpassung unberührt.

Der Auftrag kann nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden, da aus technischen Gründen kein Wettbewerb vorhanden ist. § 14 Abs. 4 Nr. 2 b VgV
Der öffentliche Auftraggeber kann Aufträge im Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb vergeben, wenn zum Zeitpunkt der Aufforderung zur Abgabe von Ange-boten der Auftrag nur von einem bestimmten Unternehmen erbracht oder bereitgestellt werden kann, weil aus technischen Gründen kein Wettbewerb vorhanden ist.

Ergänzend dazu erklärt § 14 Abs. 6 VgV die beiden Ausnahmen in lit. b und c nur dann für anwendbar, wenn es keine vernünftige Alternative oder Ersatzlösung gibt und der mangelnde Wettbewerb nicht das Ergebnis einer künstlichen Einschränkung der Auftragsvergabeparameter ist. (Ziekow/Völlink/Völlink VgV § 14 Rn. 51)

Nach Erwägungsgrund 50 der Richtlinie 2014/24/EU, auf den auch die vergaberechtliche Rechtsprechung regelmäßig Bezug nimmt, kommt eine technische Alleinstellung in Betracht, wenn es für einen anderen Wirtschaftsteilnehmer technisch nahezu unmöglich ist, die geforderte Leistung zu erbringen, oder dass es nötig ist, spezielles Wissen, spezielle Werkzeuge oder Hilfsmittel zu verwenden, die nur einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer zur Verfügung stehen. Technische Gründe können auch zurückzuführen sein auf konkrete Anforderungen an die Interoperabilität, die erfüllt sein müssen, um das Funktionieren der zu beschaffenden Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen zu gewährleisten.
Zudem können sich technische Gründe auch aus der Ausführung eines früheren Auftrags ergeben, insbesondere wenn Folge- oder Ergänzungsbeschaffungen vorgenommen werden sollen.

Die NBank nutzt derzeit in BAIS verschiedene Module zur Erstellung der unterschiedlichen aufsichtsrechtlichen Meldungen. In diesen Modulen ist auch die Berechnungsmethodik gemäß CRRI und CRRII eingearbeitet. Per 01.01.2025 tritt die CRRIII in Kraft. Im Rahmen der Überarbeitung der CRRII auf CRRIII wurden umfangreiche Änderungen an der Berechnungsmethodik vorgenommen. Um diesen Mehraufwand an seine Kunden weitergeben zu können, hat sich msg dazu entschieden für die neue Berechnungsart neue kostenpflichtige Module zur Verfügung zu stellen. Diese Module werden zwingend benötigt, um auch nach dem 31.12.2024 die aufsichtsrechtlichen Kennziffern ermitteln zu können und somit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen nachzukommen. Zeitgleich darf die alte Berechnungsmethodik aber nicht ersetzt werden, da diese ggfs. für Nachforderungen der Aufsicht oder um historische Daten erstellen zu können benötigt wird. Es handelt sich bei den neuen Modulen also um Erweiterungen in unserer Meldewesensoftware BAIS. Die NBank hat die bisherigen Lizenzen als Kauflizenzen (Überlassung auf Dauer) erworben. Die Erweiterung auf die neuen Module baut folglich auf dem vorhandenen, im Eigentum der NBank befindlichen Gesamtsystem auf und Erweitert dies. Um die Nutzbarkeit des vorhandenen Systems aufrecht zu erhalten muss unweigerlich beim bisherigen Auftragnehmer erweitert werden. Eine Software eines anderen Marktteilnehmers wäre nicht in den Meldewesenprozess integrierbar, da die vorhandene Software alleinstehend ist und die Möglichkeit der einzelnen Meldungen und Berechnungen aufrecht erhalten bleiben müssen um den bankenaufsichtsrechtlichen Anforderungen an die verpflichtenden Meldungen gewährleisten zu können. Diese Meldungen bauen zum Teil aufeinander auf und müssen um eine Konsistenz zu ermöglichen einheitlich erfolgen. Die Meldungen sind untereinander mittels von der EU vorgegebenen Validierungsregeln verknüpft. Ein Herauslösen einzelner Meldungen in eine weitere Meldesoftware ist nicht möglich.